ТС Кучера С. (sk-fx) Панорамный обзор рынка

 

Вступление

Поскольку никто, кроме меня, не применял в трейдинге
анализ рынка одновременно на узких графиках 8-9 тайм-фреймов, мне
часто задаются вопросы, — чем обусловлен такой выбор
мультифреймового (панорамного) анализа рынка.
Здесь не ставится цель анализа конкретных сигналов,
— только в плане обоснования целесообразности и преимущества панорамного обзора
рынка установкой узких графиков одновременно на 8-9 тайм-фреймов.
Что касается большинства упоминаемых ниже разворотных сигналов, —
они описаны в отдельных статьях и будут понятны пользователям реал-системы.
Сама же суть использования панорамного обзора рынка будет понятна
всем.

Идея торговой системы SK-FX:

1. Трендовая индикация сопровождает ценовой тренд и определяет примерно

зону его разворота на любом ТФ.

2. Опережающая
разворотная индикация
в зоне разворота определяет точно (в масштабе ТФ)
момент
разворота на любом ТФ.
3. Генерация
сигналов необходимости коррекций и целей этих коррекций.
4. Генерация целей трендовых движений.

Трендовая индикация на любом ТФ должна объединять короткие ценовые движения в
более долгосрочный тренд и определять примерно зону его значимого разворота
на этом ТФ при хорошем сглаживании трендового движения и малом запаздывании на разворотах.
Разворотная индикация должна быть
индикацией коротких трендовых ценовых движений
на любом ТФ и одновременно генерировать
опережающие сигналы начала и окончания
этих движений.

И трендовая, и
разворотная индикация должны генерировать опережающие объективные
торговые сигналы.

Проблема трендовой индикации.

Требования к трендовой индикации, — хорошее
сглаживание
(фильтрация) тренда при малом запаздывании
сигналов.
Эти требования
принципиально противоречат друг другу. Для хорошего сглаживания
нужна сравнительно длиннопериодная трендовая индикация, а для малого запаздывания нужна
короткопериодная индикация.
Противоположные требования, — глобальная проблема трендовой индикации.
В качестве грубого примера для понимания проблемы трендовой
индикации возьмем широкий график Н4 примерно за полгода.
Горизонтальный масштаб очень сильно сжат и какую бы трендовую
индикацию ни поставили, длинно- или короткопериодную, пользоваться
ею невозможно. (В главном окне и в окнах индикаторов установлена
короткая индикация, пользоваться которой невозможно). Т. е. сначала
нужно решение проблемы трендовой индикации на качественном уровне, а уже
потом думать о количественном. Ставить вопрос о качестве
трендовых индикаторов на фоне глобальной проблемы и вовсе бессмысленно
из-за очень грубого ценового масштаба, — примерно 100 пунктов (4 знака)
на деление масштабной сетки.
Длиннопериодная индикация на таком широком графике для выполнения
своего назначения (т.е. сопровождения тренда) не будет реагировать на ценовые
подвижки до 200 4-значных пунктов и будет сильно запаздывать. Кроме того,
при таком масштабе совершенно непонятно, что же делается на текущей цене
(на широких графиках всегда очень низкое
разрешение сигналов на текущей цене
).

1

 

 Решение проблемы трендовой индикации.

Отобразим тот же временной интервал ценового графика на
Weekly, — получился узкий график, на котором отлично
работает короткопериодная мало запаздывающая трендовая и разворотная индикация
при высоком (в масштабе ТФ) визуальном разрешении на текущей цене.
Последняя ситуация Weekly укрупнённо (из-за самомасштабирования графиков в видимом окне)
отображается на Daily, а последняя ситуация Daily укрупнённо отображается на узком
графике Н4. Т.е. в обзоре рынка тот же временной интервал, но  с хорошим разрешением
сигналов на любом ТФ на текущей цене
при той же физической ширине графика. Но самое
главное, — очень просто решена кардинальная проблема трендовой индикации, — теперь везде
короткопериодная мало запаздывающая индикация с высоким разрешением сигналов на текущей цене

и всё зависит от качества самих трендовых индикаторов. Но в каждом конкретном случае
это уже решаемая проблема.
Таким простым приёмом решается очень серьёзная проблема
качественного характера
, — при том же широком обзоре рынка и
сравнительно короткая трендовая индикация с малым запаздыванием, и разворотная
индикация с высоким разрешением сигналов на текущей цене, т.е.
построена трендово-разворотная индикация с высоким
разрешением и весьма малым запаздыванием.

В главном окне установлен барный график и
однопериодная скользящая средняя (одновременно видны и экстремумы, и линейный график), чтобы и на
истории были видны причины разворотов, которые на чисто линейном
графике могут быть не видны.

Система использует разные опережающие
сигналы, однозначно прогнозирующие будущую рыночную ситуацию
на любом ТФ и описанные в отдельных статьях.

С целью обеспечения на текущей цене динамического
прогнозирования будущей ценовой ситуации,
в каждом окне
индикаторов установлены, как минимум, по два однотипных
разнопериодных индикатора одного назначения, — короткий и более
длинный индикаторы тренда (толстые желто-красный и бело-синий) и два
индикатора короткого тренда на индикаторах MACD (тонкий желто-красный R1
и пунктирный R2).

2

 

Конкретные примеры.

Применяется мало запаздывающая индикация с точным
и однозначным прогнозированием будущей ценовой ситуации (см. статьи
из цикла «Разворотные сигналы»).

Пример 1.

Встретился на форуме очень широкий (мне пришлось его
сжать до разумного размера) график часового ТФ, автор которого
серьёзно утверждал, что узкими графиками неудобно пользоваться (на
окно индикаторов не обращать внимания, — автор графика просто не
умеет строить и использовать индикацию). Речь
не идет о том, что такой индикацией на широком графике практически
невозможно пользоваться. На широком графике любая трендовая индикация будет
нечёткой и неточной из-за неизбежного самомасштабирования ценового графика
и графиков любых индикаторов в своих окнах (очень большой диапазон цен в окне).
Какими бы качественными ни были трендовые индикаторы, сопровождать
тренд на таком широком графике чрезвычайно трудно и даже невозможно.

3

 

Ниже абсолютно тот же временной интервал на Н4, — и тренд отлично и
просто сопровождается мало запаздывающей трендовой индикацией, и сигнал каждого разворота
отлично отображается опережающей разворотной индикацией и в главном
окне, и в окнах индикаторов.
Т.е. на широком графике Н1 (выше) качественную трендовую и
разворотную индикацию построить практически невозможно, а на том же
временном интервале на Н4 с построением качественной индикации нет
проблем. От точки a до точки b во всех окнах тренд проведен
трендовой индикацией, с точки b
разворот по сигналам конвергенции в обоих окнах и тренд до точки
с
проведен короткой трендовой индикацией, в точке с
разворот вниз по отражению индикатора короткого тренда  от границы окна и тренд проведен короткой
трендовой индикацией и.т.д.
А на более младшем узком ТФ Н1 несравнимо четче индицируются последние
даже незначительные для Н4 ценовые подвижки, т.е. высокое
разрешение сигналов
.
Последний разворот вниз на Н4 (точки 1-2) не так-то просто сопровождать,
а на Н1 и начало (момент разворота вниз, точка 1), и конец
(момент разворота вверх, точка 2, конвергенция) этого движения
автоматически локализованы у границ окон (из-за
самомасштабирования
графиков) и отображаются и трендовой, и опережающей
разворотной индикацией практически идеально. Движение на Н1 в сотню пунктов и
удержать (сопровождать) тренд в нем не составляло никакого труда.
Если добавить ТФ М30, — при той же ширине графика и том же
горизонтальном масштабе получен 30-минутный график с высоким
разрешением сигналов.
Т.е. панорамный обзор рынка неширокими окнами ТФ (мультифреймовость)
нужен не только для более точного анализа широкого среза рынка, но и для улучшения
детализации трендовой и разворотной индикации на любом ТФ (т.е.
для локализации моментов разворотов на любом ТФ, —
точки 1-2
на Н1, используя автоматическое  самомасштабирование
графиков, — неотъемлемое свойство любого клиентского терминала), на основе
которой будет сделан более точный близкосрочный прогноз на
любом ТФ. Близкосрочный прогноз на Monthly или Weekly, — это очень дальнесрочный
прогноз для более младших ТФ.
На Н4 на текущей цене есть предпосылки, что цене нужно будет
развернуться с текущей коррекции (продолжить движение) вниз.
На Н1 в точке 3 точно известно, что в перспективе цена должна уйти
вниз (динамическое расхождение), а на текущей цене приоритетным является движение цены
еще вверх (локальное динамическое расхождение коротких индикаторов).

На М30 более четко отображаются и моменты мелких внутренних
разворотов старших ТФ, и точно необходимость на М30 движения
цены еще  вверх трендовой индикацией. Т.е. сначала выполнится
движение цены вверх на М30, после этого будет разворот цены вниз
согласно требованиям сигналов на Н1.

4

Сигналы серьёзных разворотов в системе SK-FX
всегда хорошо заранее (с опережением) видны на старших ТФ и
автоматически локализуются на более младших ТФ.
На Н4 четкий сигнал разворота вниз на текущей цене, на Н1 точнее и четче этот
сигнал, а на М30 момент разворота отлично локализован и трендовой, и
разворотной индикацией в окнах индикаторов.

5

 

 

Еще точнее разворот вниз локализован на М15, М5.  На М15 при
последнем развороте вверх заранее известно, что это разворот коррекционный и
цена должна развернуться вниз (и развернулась), а момент разворота
вниз локализован на М5 разворотной индикацией.

5

 

 

А более точно этот момент разворота вниз локализован и трендовой, и
разворотной индикацией на М1. Т.е. любой разворот на любом ТФ точно
прогнозируется.

7

 

 

Такое мультифреймовое построение индикации позволяет и обеспечить
малое запаздывание трендовой индикации, и надежно
прогнозировать будущее поведение рынка, и точно определять моменты
начала/окончания ценового движения на любом ТФ. Кроме того, такое
панорамное построение обзора рынка позволяет получать ещё  дополнительные разворотные и
динамические сигналы.

Т.е. в системе проводится одновременно Динамический анализ
всего среза рынка на текущей цене. Для частного трейдинга это
около 2,5 года на MN1.

Для
целей кратко- и среднесрочной торговли достаточно одновременного
анализа восьми ТФ, — Weekly, Daily,...M1.
В уменьшенном виде это выглядит так:

8

 

 

Пример 2.

В клиентском терминале МТ5, если предварительно в индикаторах
«зашиты» все нужные для любых ТФ параметры, есть возможность одним
щелчком мыши на месте графика любого установленного ТФ установить
временно (или на постоянно) любой график из 21-го возможных ТФ, что
часто может быть очень полезно.
На Weekly давно идет тренд вниз и хорошо сопровождается короткой
трендовой индикацией, значимые развороты в нем хорошо видны и понятны
по сигналам на Daily. А некоторые развороты Daily в момент начала их
исполнения не совсем понятны. Зато все моменты разворотов и видны, и
практически идеально понятна их необходимость согласно трендовой и
разворотной индикации на Н12.
На текущей цене Weekly готов к развороту,
но неясно, к какому, — на нем в процессе разворота может
образоваться сигнал по тренду. На Daily
и Н12 на текущей цене формирующаяся дивергенция, а начнется или началось её исполнение,
можно определить только на более младших ТФ.

12

 

А на более младших ТФ разворот вверх выполнился по идеальным сигналам на Н2 и
Н1 при автоматической его локализации. И очень быстроиндикатор
R1 на Н2 и Н1 указал на необходимость  разворота вниз.

13

 

 

Пример 3.

На Weekly локальная дивергенция при
сильном динамическом расхождении коротких индикаторов
относительно трендового. В принципе, требуется значительное
движение вниз. Но выполнится оно сейчас (на Daily
по сигналу дивергенции оно уже исполняется) или это только
коррекция (на Weekly сигнал формирующийся
и более длинный индикатор может пройти его без реакции), здесь
неизвестно, хотя на Daily
может понадобиться ещё разворот вверх из-за сильного
динамического расхождения R1,R2. Т.е. сейчас, по всем признакам, будет
выполнена очередная коррекция Weekly.

14

 

 

А на Н4 все трендовые и разворотные сигналы последнего ценового
движения Daily отлично видны и понятны. На
Н1 тот же временной интервал, что и на Н4, и индикация в окнах
крайне невразумительная и непонятная из-за сжатия горизонтального
масштаба (на Н4 четыре бара на деление масштабной сетки, а на Н1 —
16 баров). Т.е.на Н1 физически узкий аналог широкого графика Н1 и с
построением трендовой и разворотной индикации проблемы.

15

 

 

Приведем Н1 и Н4 к единому горизонтальному масштабу и оказывается,
что и трендовая, и разворотная индикация на Н1 тоже работает практически
идеально, т.е. параметры любой индикации должны быть адекватны
горизонтальному масштабу.
А вообще, разработка нужных индикаторов и грамотное построение
нужной индикации, — это знания и искусство трейдера, определяющие его успех.

16

 

 

Выводы

На широком графике любого ТФ практически невозможно построить ни
качественную трендовую, ни качественную разворотную индикацию.

Практически при таком панорамном (мультифреймовом) обзоре
рынка решены две задачи:
—   длиннопериодная трендовая
индикация широкого ТФ заменена короткопериодной
мало-запаздывающей
индикацией узкого
более старшего ТФ;
—   самомасштабирование графиков обеспечивает высокое разрешение
сигналов на текущей цене на любом ТФ.

Таким представлением рынка система избавилась от длинной, сильно
запаздывающей, индикации. Короткая специальная мало запаздывающая и
хорошо сглаживающая индикация минимизировала запаздывание,
самомасштабирование графиков обеспечило высокое разрешение сигналов
на текущей цене.

Примеры показывают, что нет смысла сильно
сжимать масштаб младших ТФ ни на широком графике, ни на узком, —
вместо широкого графика целесообразнее
использовать узкие графики более старших ТФ при одинаковом временном
масштабе на всех ТФ. При этом значительно легче построить
качественную трендовую и разворотную индикацию, проще понимается и
сопровождается рыночная ситуация с лучшим (большим) разрешением
сигналов на текущей цене.
Ширина графиков выбиралась так, чтобы на широкоформатном мониторе
поместились графики  5-ти старших ТФ. Никакие другие цели при
выборе ширины графиков не преследовались. Ширина графиков в процессе работы
не
меняется
, так как любые развороты, не локализовавшиеся на данном ТФ,
локализуются автоматически на более младших ТФ из-за
самомасштабирования любых графиков в видимом окне.
Панорамный обзор рынка одновременно на всех узких ТФ
выбран с целью качественного построения и трендовой, и разворотной
индикации.

При панорамном обзоре рынка на 8-9 узких ТФ:
— одновременно анализируется широкий срез рынка на текущей цене (Динамический
анализ
);
— легко реализуется мало запаздывающая трендовая и разворотная индикация на любом ТФ с
высоким разрешением сигналов на текущей цене;
— любые развороты автоматически локализуются на более младших ТФ
(используется самомасштабирование, — свойство любого терминала);
— в SK-FX опережающие сигналы значимых для ТФ разворотов всегда хорошо
заранее видны;
хорошо понятна и визуализируется взаимосвязь всех ТФ;
— прекрасно работает индикация коротких трендов, на основе которой
генерируются дополнительные точные однозначные рыночные опережающие разворотные
сигналы, неизвестные классическому ТА (архиважно — см. цикл статей «Разворотные сигналы»);
на текущей цене реализуется уникальный метод динамического (статьи «Динамическая
индикация»
) прогнозирования будущего ценового движения на рынке.

Механизм генерации и исполнения торговых сигналов, —
смотреть цикл статей «Разворотные сигналы», «Динамическая индикация»
и другие.
Объективное прогнозирование будущих целей ценовых движений и коррекций, —
революционные статьи «Цели трендовых движений» и «Сигналы
целей ценового движения»
.

С.Кучер.    mailto:
sk-fx@mail.ru
       Skype
ss.kucher

Copyright © SK-FX 2013—2016

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>