[Ланс Бегс] Ловушки при торговле против тренда

Давайте подведем итоги …

Концепция:

•   Частой причиной трудностей в принятии решения войти в рынок на ловушках являются ваши ошибочные ожидания.
•   Вы ожидаете успешного пробоя – я ожидаю несостоятельности пробоя!

Почему дело обстоит именно так?

•   Стандартный технический анализ (TA) учит нас, что пробой ключевого уровня или уровня выраженного максимума/минимума является потенциальным признаком зарождения нового тренда.
•   Это приводит к тому, что рынок изобилует трейдерами, работающими на пробоях.
•   На самом же деле, это не потенциальный признак нового тренда… по крайней мере, пока цена не утвердится в новой области и не покажет явных признаков сильного движения в этом новом направлении.
•   Реальность в том, что пробои против тренда обычно являются ложными.
•   Таким образом, если вы можете войти в направлении тренда на пробой уровня против тренда с приемлемыми для вас параметрами соотношения прибыли к риску, то такую позицию вам СТОИТ открывать.

Когда пробой происходит против крупного рыночного тренда, следует прогнозировать, что он будет ложным.

В трендовых рынках ищите пробои уровней максимумов/минимумов ценовых колебаний против тренда.

В диапазонных рынках ищите пробои уровней поддержки и сопротивления, ограничивающих этот диапазон.

Общая концепция ТА приводит людей к тому, чтобы они восприняли такое движение как разворот тренда.
Но это не может подготовить их ко МНОГИМ случаям, когда пробой уровня последнего максимума ценовых колебаний является типичной ловушкой.
До тех пор пока цена не утвердилась в новой области, ожидания продолжения движения после какого-либо пробоя против сильного и стабильного рыночного тренда будут являться типичной ловушкой.
Умейте предвидеть несостоятельность пробоя и используйте ее как возможность входа в рынок в направлении первоначального тренда.

Это справедливо для любого рынка и для любого таймфрейма!
Итак, давайте посмотрим на реальный пример, который я не показывал ранее. Это очень хороший пример трендового рынка, имевшего место в понедельник, с ловушкой входа против тренда.

Уровень цены закрытия предыдущего дня и межсессионный уровень S/R.
1-я точка: открытие длинной позиции до возникновения на рынке явного нисходящего тренда. 3-я точка включает ловушку на открытие короткой позиции, но она была отменена спустя четыре минуты перед выходом новостей.
Итак, давайте рассмотрим открытие позиции в 4-й точке – здесь присутствует ловушка против явного рыночного тренда.
Уровень поддержки на предыдущей неделе.

В 01:00 (10:00 по восточному времени) выход новости «индекс деловой активности в производственном секторе» привел к сильному снижению цены (A) на графике. Это подтвердило продолжение предыдущего медвежьего тренда. Мои действия в этом случае соответствуют моему первому принципу. Я буду искать любой подходящий откат для открытия короткой позиции для дальнейшего тестирования и потенциального пробоя уровня поддержки.
Откат в точке B не подходит в качестве точки входа. Более низкий таймфрейм показал очень большую силу движения. А тики NYSE дошли до более высоких уровней, чем во время выпуска новостей. Я принял решение не открывать позиции и выжидать второй возможности.

Более низкий таймфрейм рейндж-баров (1 тик) демонстрирует откат В.

После этого цена демонстрирует новый откат, который предоставляет красочную возможность для открытия позиции на откате. После более сильного движения В последовало более слабое движение C.

На данном этапе у нас сформировался паттерн двойная вершина. Это правильная модель, но она не настолько хороша, чтобы выполнять функцию ловушки.

Чтобы сформировалась ловушка, цена должна сначала пробить максимум точки B… хотя бы даже просто одним тиком. После этого я буду ОЧЕНЬ заинтересован открыть короткую позицию.

Тик NYSE не показывает никаких признаков бычьей силы, и цена удерживается в непосредственной близости от уровня 250; фактически же, тик демонстрирует очень небольшое отклонение от предыдущих максимумов.

Более низкий таймфрейм рейндж-баров (1 тик) показывает, что ценовое колебание в точке С встречает сопротивление в непосредственной близости от уровня предыдущего максимума.

1-минутный таймфрейм

Ценовое движение в точке С продолжается выше, преодолев уровень максимума B.

Обычно ТА говорит, что это разворот… Но мы ожидаем, что цена будет двигаться выше.

Я вижу эту ситуацию как пробой против рыночного тренда. Тем не менее, я вижу продолжение движения все выше и выше точки B. Я предполагаю несостоятельность данного пробоя и возможность открытия короткой позиции.

Трейдеры-новички утверждают, что им сложно представить такую идею. Но это вовсе не сложно. Это просто другая структура убеждений. Просмотрите МНОЖЕСТВО графиков, на которых имеются ловушки. Измените свои убеждения. И входить в рынок на ловушке будет намного проще.

Это тот сетап, на котором я хочу торговать, если это возможно. Таким образом, стоп-ордер я размещаю в точке D.

Если это возможно, я буду отрабатывать более высокую точку входа на более низком таймфрейме. Если же это не представится возможным, данный отложенный ордер sell stop позволит мне войти в рынок.

Я вхожу в рынок на пробое свечи.  Я располагаю лимитный ордер на более низком таймфрейме в надежде получить лучшую точку входа. Но он не был исполнен.

Цель 1: недавний уровень потенциальной поддержки (была достигнута). Цель 2: возможный пробой уровня поддержки (минимума на прошлой неделе). Она не была достигнута, так как цена несколько раз ударилась по уровню, но не пробила его. Я буду пытаться найти еще одну точку входа выше для повторного входа, если будет сигнал.

На более низком таймфрейме рейндж-баров (1 тик) показана консолидация, которую я всегда люблю наблюдать. Поскольку цена пробила уровень минимума зоны консолидации, я ожидал продолжения движения. Цель 2 не была достигнута, поскольку цена не смогла пробить этот уровень.

Ловушка при торговле против тренда
1 пункт
2,75 пункта
Открытие повторной позиции на первом откате после подтвержденного пробоя.

Анализ данной позиции:

Открытие позиции – было хорошим решением. Я счастлив. Люблю ловушки!

Управление торговлей и определение правильной точки выхода из рынка – это то, в чем я всегда недостаточно эффективен. Я все еще привыкаю к медленной природе ES по сравнению с недавней торговлей в CL и не смог повторно открыть позицию после закрытия предыдущей. Для того чтобы научиться управлять своими позициями на ES, необходимо привыкнуть к принципам ее работы.

Тем не менее, первый откат после пробоя был отличным вариантом для открытия еще одной позиции!

На любых рынках и на любых таймфреймах:

Когда пробой происходит против крупного рыночного тренда, следует прогнозировать, что он будет ложным.
В трендовых рынках ищите пробои уровней максимумов/минимумов ценовых колебаний против тренда.
В диапазонных рынках ищите пробои уровней поддержки и сопротивления, ограничивающих данный диапазон.

Изучите свои графики. Подвергните сомнению свои предыдущие убеждения и рассмотрите вопрос об изменении их на что-либо более полезное – когда происходит пробой в направлении против сильного рыночного тренда, следует прогнозировать, что он будет ложным.

Удачных вам ловушек!