ТС FVG - Forex Volga Group

В данном разделе будет представлена авторская TC FVG: описание, разбор основных элементов, приемы работы

Торговая система FVG v1.0

Несколько слов о появлении системы. ТС родилась в результате синтеза методов торговли изложенных в курсах Митюкова С., кластерного анализа различных авторов, методик работы с объемами и собственного опыта торговли. ТС представляет собой набор инструментов определяющих долгосрочные (месяц), среднесрочные (неделя) и краткосрочные (день) ориентиры торговли. Причем все элементы действуют взаимосвязано и дополняют друг друга. ТС без индикаторная. Основная особенность ТС – это то, что она позволяет дать понимание рынка в каждый текущий момент времени, что очень важно, так как позволяет взглянуть на рынок с совершенно другой стороны. Это достигается за счет сочетания методов фундаментального и технического анализа.

Торговые периоды от 5 минут до дня. Инструменты торговли любые по которым есть аналоги фьючерсов и опционов, приоритет мажоры (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD).

Теперь перейдем к основным элементам ТС на момент ее создания (в текущей версии FVG v1.0 на сентябрь 2014 г.):

Месячные зоны контроля
Месячные опционные уровни
Недельные зоны контроля
Зоны % ставки
Банковские уровни (в т.ч так называемые уровни «понедельника»)
Дневные уровни
Углы Ганна
Кластерный анализ на платформе cluster delta

Пусть Вас не пугает такое количество элементов, все они согласовано размещаются на графике и отлично взаимодействуют между собой. Однако каждый элемент ожжет быть использован как совершенно не зависимый инструмент для торговли.

Далее в руководстве будут рассмотрены последовательно все элементы ТС, на примерах построения, практическая часть с примерами будет изложена в конце.

Месячные зоны контроля.

Месячные зоны контроля строятся на основе данных опционных контрактов по фьючерсам за истекший месяц. Причем истечение опционных контрактов не совпадает с календарными месяцами. Даты истечения опционных контрактов удобнее всего смотреть в самих биллютенях, которые находятся в свободном доступе на сайте

Порядок расчета месячных зон не описывается в свободном доступе, однако данные по уже расчитанным месячным зонам, в том числе на текущий месяц можно найти на нашем сайте на главной странице.

Некоторые примеры расторговки месячных контрольных зон:

Месячные опционные уровни

Вторым важным элементом ТС являются месячные опционные уровни. Надо сказать что у них отработка случается в разы чаще чем у месячных контрольных зон, но в синтезе двух последних результат несомненно качественнее.

В общем то месячные опционные уровни являются производными от месячных контрольных зон, их построение следует сразу за построением месячных контрольных зон.

Итак мы определились что на сентябрь границы месячных контрольных зон по евро доллару составили: верхняя (предложение) 1,3498, нижняя (спрос) 1,2590. Соответственно между ними необходимо найти линию баланса, которая рассчитывается по следующей формуле (1,3498-1,2598)/2- 1,3498= 1,3048. То есть вычисляется диапазон движения пары, делится пополам и вычитается из верхней границы.

Кроме линии баланса новый месячный опцион может дать нам еще один хороший уровень в виде уровня открытия нового опционного контракта. Здесь вычислений не требуется просто находится цена закрытия дня перед началом нового опционного контракта и по ней строится уровень на весь месяц. По евро доллару на сентябрь это уровень 1,2934.

Расторговка этих уровней стандартная ищем либо ложное пробитие, либо пробитие с закреплением.

Визуально эти уровни выглядят следующим образом.

Далее несколько примеров расторговки уровней баланса и уровня открытия опциона.

Недельные зоны контроля.

Недельные зоны контроля являются неотъемлемым элементом ТС FVG, так как позволяют, еще более конкретно выделить вход и разметить области принятия решений, между месячными онами контроля, кроме того в случае если цена пробивает и закрепляется за месячной зоной контроля, только недельные зоны способны обозначить места входов и разворотов.

Итак недельные контрольные зоны в отличии от месячных строятся не на основе опционных контрактов, а на основе маржинальных требований. То есть требований по наличию необходимого уровня маржи (читай денег на счете) у крупных участников рынка торгующих с плечом 1:1, 1:2. Другими словами там где будет заканчиваться недельная контрольная зона крупный игрок должен либо добавить еще средства (недельная к.з будет пробита) либо закрыть позицию, так как иначе она закроется по маржин колу из за недостатка средств на счете.

Построение недельных контрольных зон рассмотрим на примере пары евро доллар. Сначала переходи на сайт по этой ссылке //www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_performance_bonds.html?marginsTab=OUTRIGHT

Детальное построение недельных контрольных зон в свободном доступе не представлено, однако, вы можете использовать индикатор, строящий автоматически недельные контрольные зоны по основным валютным инструментам скачать индикатор можно здесь

для построения недельной контрольной зоны выбирайте локальный хай или лой и нажимайте клавишу 3- зона готова. Однако для поддержания зон в актуальном формате надо переодически индикатор обновлять в соответсвии с изменением маржинальных требований по инструментам. Обновления маржинальных требований можно отследить на нашем сайте на главной странице.

Далее покажу несколько примеров расторговки недельных контрольных зон:

4. Зоны % ставок

Зоны процентных ставок еще один инструмент принятия решений в ТС FVG. Важность использования данного инструмента обусловлена само структурой валютного рынка. Ведь основную роль там играю крупные игроки и в первую очередь национальные банки стран. Которые в зависимости от проводимой монетарной политики устанавливают различные уровни % ставок, от которые в свою очередь зависит средний ход пары, и направление движения, то есть заранее при нахождении цены на уровне % ставки можно сказать заинтересован ли крупный игрок в дальнейшем росте (или падении)…. Ну а для нас простых трейдеров важно это видеть и использовать для улучшения результатов торговли.

Итак начнем построение, традиционно по паре EUR/USD по другим парам все аналогично.

Сначала нам нужно узнать текущие % ставки центральных банков. Смотрим эту информацию по этой ссылке //www.forexltd.ru/ru/analytic/cbrates

Тут видим, что процентная ставка в США 0,25, процентная ставка Еврозоны 0,05. Эти процентные ставки взяты потому, что анализируется пара евро доллар, была бы пара фунт доллар брались бы значения процентной ставки Великобритании и США.

Далее складываем эти две % ставки и получаем 0,25 +0,05 = 0,3%. Это текущая процентная ставка по паре EUR/USD.

Далее все просто, находим какое то значение на графике, обычно локальный минимум или максимум.

Например возьмем по евро доллару последний минимум 1,2857. Теперь нам надо вычислить 0,3 % от него, для этого составляем пропорцию:

1,2857 – 100 %

Х — 0,3 %

Откуда Х составит 1,2857*0,3/100 = 0,00385, то есть 38,5 п.

Таким образом мы определили, что 0,3 % составляет 38,5 п. Теперь откладываем это значение от выбранного минимума (1,2857) на графике MT4 и строем зону шириной в 5 п.

Выглядеть это будет так:

Фиолетовая вертикальная линия -38,5 это как раз 0,3 % процентная ставка по паре, оранжевый прямоугольник диапазон зоны % ставки (5 п.). Четко видно, что цена пробила зоны процентной ставки и пока ее обратно не пробила, хотя дважды пыталась, в этих местах на ложных пробитиях можно было войти в покупки по паре, так как видно что крупный игрок пока не заинтересован в дальнейшем снижении пары.

Вот, в общем то и все зона % ставки готова, аналогично она может быть построена и от локального максимума.

Далее приведу несколько примеров расторговки данного инструмента.

5. Банковские уровни (в т.ч. уровни понедельника)

Еще одним важным элементом ТС являются так называемые банковские уровни, значимость которых обуславливается, тем, что в конечном счете на рынке основную роль играю крупные игроки, и в первую очередь банки и хедж фонды. В принципе банковские уровни в рамках данной ТС можно выделить два вида: первый это уровень открытия дня, второй так называемые уровни понедельника.

Первого типа уровня мы касаться в рамках манула не будем, тут все просто, обоснование построения такое- банки желая купить валюту на рынке не будут следить за текущим котировками, они либо купят на определенном круглом уровне (например 1,34, 1,3250) либо поставят заявку на начало открытия дня. Отработку круглых уровней думаю вы все видели останавливаться на них не будем. А вот если проследить отработку уровней установленных по закрытию часовой свечи в 00:00 часов то тоже можно отследить отличное движение по ним на ближайшие дни. Более детально с банковскими уровнями можно будет ознакомиться пройдя обучения по нашей ТС.

Второй тип уровней- это так называемые уровни понедельника, вот это на наш взгляд заслуживает особого внимания, так как этот инструмент используется не часто в отличие от других уровней. Обоснование его использования такое- понедельник- это единственный торговый день когда на рынке нет крупных игроков – банков, соответственно в понедельник является чисто спекулятивным днем торговли, и чтобы увидеть манипуляцию банков на рынке, достаточно просто пронаблюдать движение цены за границами уровней понедельника, так как начиная со вторника, благодаря уровням понедельника, можно четко видеть куда настроены двигать рынок крупные игроки.

Технически они строятся очень просто берется диапазон движения цены в понедельник и ограничивается сверху линией по максимальному значению, снизу по минимальному значению. Уровни будут действовать всю неделю вплоть до конца пятницы, поэтому растягиваются на всю неделю.

Далее несколько примеров расторговки уровней:

6. Дневные опционные уровни.

Дневные опционные уровни по большому счету являются инструментом исключительно для внутридневной торговли, так как задают уровни только на один день. Вместе с тем они также могут полезны в качестве инструмента для набора позиции при среднесрочной торговле. Не вдаваясь в подробности их фундаментального содержания, только отметим, что эти уровни отражают место расположение максимального числа опционных контрактов внутри дня, соответственно с большой долей вероятности продавцы и покупатели опционов будут эти уровни защищать.

Итак, для примера построения уровня возьмем пару GBP/USD ну и соответственно биллютень будем смотреть тоже фунту. Сначала переходим на уже известный нам сайт для скачивания биллютеней.

Открываем интересующий нас раздел, в нашем случае по британскому фунту колы, (выбор колов или путов в данном случае не существенен, так как дневные уровни и по колам и по путам при расчетах совпадают).

Выбираем первое значение цены с максимальной премией за октябрь 2014.

Далее берем значение цены 1570 умножаем на 10 (для перевода опционного страйка во фьючерс) получаем 15700 и прибавляем премию 6,46 (предварительно умноженную на 100), получаем 15700 +646 = 16346. Теперь для перевода цены на спот делим 16346 на 10000 получаем 1,6346.

Затем необходимо учесть текущую разницу между спотом и фьючерсом по котировкам, для этого просто сопоставляем текущие цены фьючерса (из кластер дельты или маркет дельты или еще от куда) с ценой в МТ4.

Как видно разница составила на момент расчета 10 п. (1,6395 -1,6385). Таким образом, для завершения расчетов к полученной цене 1,6346 прибавляем 10 п. получаем 1,6356 дневной опционный уровень на сегодня.

Далее наносим его на график пары и смотрим как он отрабатывает.

Как видим, сегодня благодаря этому уровню внутри дня мы получили два однозначных сигнала на покупку пары с малым риском.

Аналогично строятся дневные опционные уровни и по другим парам.

Далее приведу несколько примеров расторговки дневных опционных уровней по разным парам.

7.Углы Ганна

Конечно, все уже слышал о таком инструменте как углы Ганна, наверняка многие уже пользуются ими, естественно мы тоже не можем обойти этот инструмент, так как он прост в построении и эффективен в отработке. Не вдаваясь в технические подробности отметим, что линии Ганна более эффективны чем обычные трендовые так как для их построения требуется только одна точка, соответственно они могут быть построены ранее трендовых и спрогнозировать ориентировочное движение цены заблаговременно.

В рамках ТС FVG базовой версии будут использоваться линии Ганна стандартные из набора МТ4, только одним простым методом построения.

Итак, для использования углов Ганна в торговле делаем следующее:

— определяемся с торгуемой парой (в примере будет евро доллар, но метод эффективен абсолютно на всех парах),

— по выбранной паре находим максимумы и минимумы соответствующих сессий, т.е раз пара евро доллар значит ищем максимум и минимум европейской и американской сессий (если б пара была доллар йена то искали бы уже максимум и минимум американской и азиатской сессий, доллар канадец- максимум и минимум только американской сессий и т.д.).

— определяемся в числовым диапазоном знаков, т.е какая котировка 4 значная или 5 значная, это важно так как от этого будет зависит масштаб угла.

— определяемся со средним дневным диапазоном хода пары в пунктах, важно так как от него также будет зависеть масштаб угла.

— определяемся в торгуемым периодом.

Теперь собственно пример:

— пара Евро доллар

— находим максимум и минимум 18.09.2014 г. и 01.10.2014 г. (взяты просто для примеров) 18.09.2014 максимум 1,2988, минимум 1,2829, 01.10.2014 максимум 1,2702, минимум 1,2569.

— заходим в меню вставка в МТ4 там выбираем Ганн- Линии Ганна.

— в свойствах линии по сроке масштаб указываем для построения угла от максимума -5, для минимума 5. Почем так сейчас поясню:

-пара евро доллар имеет сейчас средний диапазон хода 40-50 п. значит для пятизначно котировки на периоде 1 час используем значение масштаба 5, -5, если бы период был 30 минут то значение котировки надо уменьшить в 2 раза т.е 2,5 и -2,5, если бы 4 часа то соответственно 10 и -10, если бы котировка была 4 значная, то для периода в 1 час надо использовать 0,5 и -0,5, для 30 минут соответственно 0,25 и -0,25. Если пара имела бы средний ход 100 -120 п. то масштаб построения менялся бы для 5 знака в 2 раза т.е на часах он был бы равен 10 и -10 на 30 минутах 5 и -5 соответственно.

Для удобства по паре евро доллар приведу таблицу значений:

EUR/USD	4 часа	1 час	30 минут	5 минут
5 значная котировка	10, -10	5, -5	2,5 , -2,5	0,62 , -0,62
4 значная котировка	0,5, -0,5	0,25, -0,25	0,125 , -0,125	0,031, — 0,031